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记者聂伟柱从北京发

12月24日,银监会连续发布了两个指导方针,旨在在一天内推进巴塞尔新资本协议,加强商业银行的风险管理。

24日下午,银监会在其网站上发布《商业银行账户利率风险管理指南》(以下简称《管理指南》),要求商业银行加强银行账户利率风险管理。 继

之后,《商业银行资本计量高级做法验证指南》(以下简称《验证指南》)也刊登在银监会网站上。 《验证指南》要求实施新巴塞尔协议的银行尽快建立完整的验证体系,以提高高级计量方法的稳健性和可靠性,建立纠正机制,改善高级计量方法的风险预测能力。

加强账户利率风险管理[/BR/]银监会表示,此次国际金融危机的爆发,表明在市场利率频繁波动和基准利率发生重大调整的情况下,商业银行有必要定期判断和准确衡量银行账户利率风险状况,

在发布《管理指引》之初,银监会曾表示,人民币存款基准利率由央行管理,但由于商业银行资产负债利率重新定价期结构存在失配,即使存款利率固定,同幅变化,存款利差稳定,但商业银行

近年来,随着产品的创新,人民币贷款业务的利率特点也呈现多元化快速发展,如人民币长期固定利率贷款规模增加,银行账户利率风险管理的重要性增加。

此外,银监会还表示,随着货币市场和债市规模的日益扩大,银行领域业务在受市场利率影响的银行资产中所占比例也将增加,特别是债券投资业务规模较大,市场利率变化对商业银行领域业务经营的影响将加强

《管理指引》中,需要考虑商业银行在衡量银行账户利率风险时,包括重新定价风险、基准风险、收益率曲线风险、期权性风险在内的重要风险的影响,以及开展主要货币业务时面临的利率风险 衡量和判断的范围应包括所有对利率敏感的表内外资产负债项目。

银监会强调,《管理指引》是普遍的指引,不仅是新资本协议银行,其他银行也有必要按照或参照该指引的相关要求改进和加强银行账户利率风险管理。

资本充足率

与《管理指引》不同,《验证指引》只要求部分银行执行。 银监会表示,《中国银行领域新资本协议实施指导意见》明确的新资本协议银行和自行实施新资本协议的其他商业银行将遵循执行。 银监会鼓励暂时不准备实施新资本协议的银行参照《核实指导》改善风险管理。

在发布《验证指引》时,银监会特别强调《验证指引》的发布不影响商业银行资本充足率的提及。 《验证指南》旨在指导商业银行建立完整的验证体系,提高高级计量方法的稳健性和可靠性。

某国有商业银行风险管理部门相关人士告诉记者,4家国有商业银行、交通银行、国开银行和招商银行均在实施新资本协议的首批银行名单上。 据

介绍,目前,我国首次与实施新资本协议的银行自主完成新资本协议的银行已经基本完成了主要计量模式的开发工作,风险管理技术发生了较大变化,模式结果为信用审批、贷款定价、累计

这些人告诉记者,银行的这些计量模型包含非常复杂的项目、参数,需要不断验证和完善。

银监会由于模型验证还有差距,有必要对验证工作的范围、要求、职责和副本进行规范,指导商业银行建立较为完整的验证体系,提高高级计量方法的稳健性和可靠性,改善高级计量方法的风险预测能力

银监会表示,《验证指引》明确验证范畴,涵盖所有与资本计量相关的高级做法和支持体系,强调对计量模型和支持模型应用体系的验证,包括信用风险内部评估体系、市场风险内部模型。

2007年2月,银监会发布了《中国银行领域实施新资本协议的指导意见》。 鉴于我国商业银行在资产规模、业务多元性和复杂性、风险管理水平、国际化程度等方面差异较大,银监会在新资本协议的实施中,决定了分类实施、分层推进、分类达成的大致情况。

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标题:“银监会连发《指引》不影响银行资本充足率”

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