“证监会：新《证券企业风险控制指标管理办法》今日发布 流动性风险纳入监管范畴”

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今天，证券监督管理委员会将举行例行的新闻发布会。 监会信息发言人张晓军介绍说，证券监督管理委员会计划修改《证券企业风险管理指标管理办法》及其配套规则，修订后的《办法》将于今天公布。

证券监督管理委员会修改《证券企业风险管理指标管理办法》及其相关规则向社会公开征求意见。 为期一个月，到5月8日为止。

他表示，此次修改一方面在维持总体框架的基础上，调整了不适应领域快速发展需要的具体规则，另一方面结合领域快速新形势的发展，完善了净资本、风险资本的准备计算公式、完整的杠杆率、流动性监管等指标，并建立了逆向周期调解机制

张晓军表示，《证券企业风险管理指标管理办法》的此次修订主要涉及六个方面的文案

关于《证券企业风险控制指标管理办法》(简称《办法》)的编撰副本，张晓军4月8日表示，此次《办法》的修改，将在保持总体框架不变的基础上，调整不适应领域快速发展的具体规则。 另一方面，结合领域快速发展的新形势，通过改进净资本、风险资本准备计算公式、完全杠杆率、流动性监管等指标，确定逆向周期调节机制等，提高风险指标的完整性和比较有效性。 这次《方法》修订的第一个副本有以下六个方面。

一是改进净资本、风险资本准备计算公式，提高资本质量和风险度量的对比性。 将净资本分为核心净资本和附属净资本，将金融资产的风险调整统一纳入风险资本准备计算，不重复扣除净资本。 调整各业务类型的风险资本准备整体，以便按市场风险、信用风险、运营风险等风险类型进行计算。 调整后的净资本和风险资本的准备更符合证券企业开展综合经营的风险控制的现实需要，但其计算范围和标准发生了较大变化，指标值不具有历史可比性。

二是完善的杠杆率指标，提高风险覆盖的完整性。 将原净资产对负债、净资产对负债这两个杠杆指标优化为一个资本杠杆率指标(核心净资产/表内外资产总额)，设定8%以上的监管要求。

三是优化流动性监测指标，加强资产负债期限匹配。 将流动性覆盖率和净稳定资金率两个流动性风险监管指标从领域自律规则上升到证券监管委员会部门的规章水平。

四是完整的单一业务控制指标，提高指标的对比性。 调整权益类证券的计算口径，将衍生品区分为权益类和非权益类衍生品，合并融资类业务计算口径等。

五是确定逆周期调节机制，提高风险控制的比较有效性。 证券监管委员会根据证券企业的分类监管、领域风险和市场状况，确定了相关指标具体计算比例可以动态调整的基本要求。

六、加强全面风险管理要求，提高风险管理水平。 要求证券企业从制度建设、组织结构、人员配置、系统建设、指标体系、应对机制6个方面加强全面的风险管理。

证券监督管理委员会对新闻发布副本进行现场直播: nbd/special_lives/109